Nằm cách 36 dặm (57 km) về phía đông của Asuncion, thủ đô của Paraguay, là một phố nhỏ Caacupé, và cũng là địa điểm hành hương quan trọng nhất của đất nước.
Tục truyền rằng vào đầu thế kỷ 16, một nông dân của bộ tộc Guarani tên là Indio Jose đã gia nhập đạo Công Giáo khi đó được các giáo sĩ dòng Phanxicô Pháp giao giảng tại làng Tobati. Indio Jose cũng là một thợ điêu khắc giỏi và các nhà truyền giáo chọn anh để khắc một bức tượng của Đức Trinh Nữ Maria cho ngôi nhà thờ mới.
Một hôm, anh đang đi trong rừng để tìm một cây Yerba Mate lớn có thể dùng để khắc tượng, thì các chiến binh của một bộ lạc đối thủ là Mbayae xuất hiện. Bộ lạc Mbayae đang chống Kitô giáo và tuyên bố tất cả các người rửa tội đều là kẻ thù của họ. Để thoát bị phát hiện, Indio Jose đã chạy vào rừng sâu và nấp sau một thân cây lớn. Anh đã cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria xin bảo vệ anh. Ngay sau khi kết thúc lời cầu nguyện, thì một cột ánh sáng chiếu xuống và đức trinh nữ Maria hiện ra. Indio Jose hứa với Đức Mẹ rằng nếu Ngài bảo vệ anh, anh sẽ khắc hai tác phẩm từ cây gỗ. Đức Mẹ chấp nhận lời hứa và biến mất để lại một mình Jose. Các chiến binh Mbayae đã đi ngang qua mà không nhìn thấy anh ta.
Giữ lời hưá, Indio Jose đốn cây gỗ và khắc hai bức tượng Đức Mẹ, tượng lớn hơn đặt trong nhà thờ Tobati (vẫn còn lưu giữ ở đó) và tượng nhỏ hơn thì anh giữ riêng để sùng kính tại nhà.
Vào năm 1603, các hồ ở vùng Tapaicuá tràn ngập thung lũng Pirayú, quét sạch mọi thứ, gồm cả nhà cuả Indio Jose và bức tượng cuả anh. Bấy giờ linh mục Dòng Phanxicô là Luis de Bolaños (1549-1629), đi với cư dân của khu vực, để cầu nguyện cho nạn lụt được qua khỏi. Ngay sau đó một phép lạ xảy ra. Nước rút đi và bức tượng nhỏ bỗng xuất hiện một cách kỳ diệu trên mặt hồ, và từ đó được gọi là Đức Trinh Nữ của Phép Lạ (La Virgen de los Milagros). Sau khi vớt được bức tượng, một thợ mộc, cũng tên là Jose, đã được các tu sĩ Phanxicô cho giữ bức tượng và ông muốn xây dựng một nhà nguyện nhỏ để tôn kính. Trong khi tìm kiếm gỗ cho ngôi nhà nguyện thì ông tìm ra một nơi xinh đẹp gọi là Ka’aguy Kupe (phía sau rừng) và quyết định di chuyển gia đình đến đó và dựng nhà nguyên tại đó.
Bức tượng Đức Mẹ Caacupé là một tượng gỗ đẹp, khoảng 50 cm chiều cao, với một khuôn mặt trái xoan thanh tú và đôi mắt màu xanh. Bức tượng mặc một áo dài trắng như tuyết và một áo choàng màu xanh da trời.
Bởi vì chiếc áo choàng màu xanh, bức tượng còn được gọi là La Virgen de Azul Paraguay (Blue Virgin of Paraguay, Đức Trinh Nữ da trời cuả Paraguay).
Vào ngày 8 tháng 12, lễ kính Đức Maria, thì cũng là ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất của Paraguay. Vào ngày trước lễ, đường giao thông dẫn đến Caacupé trở thành gần như không thể vượt qua được vì khoảng một triệu người hành hương tràn ngập các đường phố. Một số lượng như thế thì lớn lắm so với toàn bộ đất nước có một dân số ít hơn bảy triệu người (cả nước là 87% Công Giáo). Nhiều gia đình dẫn nhau đi hết và ngủ qua đêm để chờ Thánh Lễ đầu tiên vào lúc tảng sáng. Các nhà lều cuả đền thờ chỉ đủ chứa 300.000 người mỗi năm, cho nên nhiều người phải ngủ ở vỉa hè.
